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多元时间序列分析及金融应用:R语言pdf电子书

简介多元时间序列分析及金融应用:R语言中文版怎么样? 本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想,并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章,其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归(VAR)...
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多元时间序列分析及金融应用:R语言中文版怎么样?

本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想,并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章,其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归(VAR)模型、向量自回归移动平均(VARMA)模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。全书应用实际的例子,并用R软件来说明分析方法。本书可作为高等院校统计学、金融学等相关专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材,也可供相关专业研究人员参考。



目录:
第1章多元线性时间序列
第2章平稳向量自回归时间序列
第3章向量自回归移动平均时间序列
第4章VARMA模型的结构设定
第5章单位根非平稳过程
第6章因子模型和其他问题
第7章多元波动率模型

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